El clásico modelo econométrico de datos de panel de efectos fijos lineales incluye principalmente las siguientes formas:
La forma básica del modelo de datos de panel:
Los conceptos básicos del panel modelo de datos El formulario incluye dimensiones de sección transversal y de tiempo. Sea i=1,2,?,ni=1,2,?,n los individuos de sección transversal, t=1,2,?,Tt=1,2. ,?,T Indica el tiempo. La forma básica del modelo de datos de panel es yit=f(x1it,x2it,?,xkit)+uit,
La forma básica del modelo de regresión mixta:
yit=α +β1x1it+β2x2it+ ?+βkxkit+εit .
yit=α+β1x1it+β2x2it+?+βkxkit+εit .
i=1,2,?,n ; ,2,? ,T .
i=1,2,?,n ; t=1,2,?,T .
Forma básica del modelo de efectos fijos:
yit=αi+β1x1it+β2x2it+?+βkxkit+εit .
yit=αi+β1x1it+β2x2it+?+βkxkit+εit .
i=1,2 ,?,n ; t=1,2,?,T .
i=1,2,?,n ; t=1,2,?,T .
El Conceptos básicos del modelo de efectos aleatorios Formulario:
yit=αi+β1x1it+β2x2it+?+βkxkit+εit .
yit=αi+β1x1it+β2x2it+?+βkxkit+εit .
i =1,2,?,n ; t=1,2,?,T .
i=1,2,?,n ; .