Una breve descripción de cómo los bancos comerciales gestionan las brechas de duración: en términos sencillos, la brecha de duración es una herramienta utilizada para medir el riesgo de tasa de interés de los activos y pasivos bancarios, es decir, la duración promedio ponderada del total. activos y el promedio ponderado de los pasivos totales La diferencia entre la duración y el producto de la relación activo-pasivo se expresa mediante la fórmula: brecha de duración = duración total del activo - duración total del pasivo x relación activo-pasivo. La estrategia de gestión del riesgo de brecha de duración utiliza la brecha de duración para medir el riesgo de tasa de interés general del banco y formular las estrategias de gestión de riesgo de tasa de interés correspondientes en consecuencia.