Es un método de cálculo numérico propuesto en el siglo XX.
El método de Montecarlo, también conocido como método de simulación estadística, es un método que se propuso a mediados de la década de 1940 debido al desarrollo de la ciencia y la tecnología y la invención de las computadoras electrónicas. Método de cálculo guiado por la teoría de la probabilidad y la estadística.
Se refiere al método de utilizar números aleatorios (o más comúnmente números pseudoaleatorios) para resolver muchos problemas computacionales. A él le corresponde el algoritmo determinista. El método Monte Carlo se utiliza ampliamente en ingeniería financiera, macroeconomía, física computacional (como cálculos de transporte de partículas, cálculos termodinámicos cuánticos, cálculos aerodinámicos) y otros campos.
Principio básico:
El método Monte Carlo captura las cantidades geométricas y las características geométricas del movimiento de las cosas y utiliza métodos matemáticos para simularlas, es decir, realiza un experimento de simulación digital. . Se basa en un modelo de probabilidad. Según el proceso descrito por este modelo, los resultados de experimentos simulados se utilizan como soluciones aproximadas al problema.
La resolución de problemas de Monte Carlo se puede resumir en tres pasos principales.
Construir o describir un proceso probabilístico.
Realizar muestreo a partir de una distribución de probabilidad conocida.
Establecer varias cantidades de evaluación.