Yelü Dashi, el fundador de la dinastía Liao occidental, fue un noble de la dinastía Liao y una vez sirvió como enviado militar. Debido a desacuerdos con el emperador Tianzuo de Liao y sus ministros, en vísperas de la desaparición de Liao por parte de Jin, Yelu Dashi dirigió algunas tropas para avanzar hacia el oeste. En 1124, Yelu Dashi llegó a la ciudad de Kedun, donde convocó una reunión de los líderes de las dieciocho tribus Khitan y pidió la reconstrucción de la dinastía Liao, que recibió el apoyo de varias tribus. Estableció aquí un gobierno simple y estableció una base para el descanso y la recuperación. En 1130, retiró sus tropas y marchó hacia el oeste. En el camino, fue recibido y leal por el rey uigur. En 1131 o 1132[1] llegó a Yemilili (ahora condado de Emin, Xinjiang) y se proclamó emperador, y fue llamado "Kūr Khan (Kūr khān < Gür χan, que significa el Khan del mundo)". Se estableció formalmente el Imperio Liao Occidental. Los kitanos que llegaron a Asia Central antes que él tenían 16.000 tiendas de campaña.
Poco después de proclamarse emperador, Yelu Dashi dirigió su ejército hacia el sur para luchar contra el Kara Khanate oriental musulmán. Esta vez Xiliao fue derrotado y se retiró a la frontera para unirse a otro grupo de descendientes de Khitan que se encontraban en la frontera en ese momento. En 1134, Aslan Khan del Kanato de Kara Oriental murió y su sucesor Ibrahim subió al trono, incapaz de controlar la situación en el Kanato, invitó a Yelu Dashi a la capital, Balāsāghūn (ahora Makdong, Kirguistán). Después de que Yelu Dashi entró en la ciudad, designó este lugar como la nueva capital de la dinastía Liao Occidental, cambió su nombre a Hu Si'or Ruduo (Hu Si'or'er), ciudad de Burana cerca de Stoke Mark, Kirguistán, y cambió el nombre del país al estado de Kang en la dinastía Yuan, y el nombre del país era Liao.
Después de eso, Xiliao continuó expandiéndose y preparándose para conquistar el Reino Jin hacia el este, pero fracasó debido a la larga distancia y las grandes pérdidas de ganado y caballos. En 1137, Liao occidental encontró resistencia del Kara Khanate occidental durante su expansión. Después de que Kara Khan occidental fuera derrotado, pidió ayuda a su señor supremo, el Imperio Seljuk. En 1141, el sultán selyúcida dirigió a 100.000 soldados para tener una batalla decisiva con el ejército de Liao occidental en Katwan, al noroeste de Samarcanda. Yelu Dashi derrotó a la mayor parte con un número pequeño, obtuvo una gran victoria y ocupó Samarcanda, la capital de Karakhan occidental. Pronto, el general Ebusi de Liao occidental conquistó Khwarezm.
Yelu Dashi murió en 1143 y la reina Xiaota Buyan asumió el cargo de regente. En 1150, Yelu Yilie asumió el cargo personalmente. Durante este período, hubo un conflicto entre el estado vasallo de Khwarezm y el Kara Khanate occidental debido a que el pueblo Gelulu Western Liao apoyó al Kara Khanate occidental, y luego se resolvió mediante mediación. Yelu Yile murió en 1163. Como su hijo era joven, su hermana Pusuwan se hizo cargo. Durante este período, aumentó el control de Xiliao sobre Khwarezm. En 1178, ocurrió un incidente en el palacio en Xiliao. Pu Suwan cometió adulterio con el hermano menor de su marido, lo degradó a muerte y su suegro lo mató a tiros. El trono fue sucedido por Zhilu Gu, el hijo de Yelu Yile.
Durante el período Zhilugu, Xiliao comenzó a tener guerras frecuentes con los países vecinos. Al mismo tiempo, Khwarezm también comenzó a ascender gradualmente, mostrando su tendencia a deshacerse del dominio de Liao occidental y dominar Asia Central. Al mismo tiempo, los funcionarios de varios estados vasallos de Xiliao se volvieron cada vez más corruptos. En 1206, el sultán Alauddin Mahamo de Khwarezm abandonó Xiliao. Pronto, el kanato negro occidental también comenzó a caer a favor de Khwarezm. Al mismo tiempo, el kanato uigur de Gaochang en el este no pudo soportar la explotación de Xiliao y recurrió al emergente estado mongol.
La expansión del Imperio mongol obligó al pueblo Naiman a trasladarse hacia el oeste hacia la dinastía Liao Occidental. En 1211, Quchulu, el líder de la tribu mongol Naiman, capturó a Zhilugu mientras estaba cazando y tomó el poder. Nominalmente, Zhilugu era venerado como el Emperador Supremo y todavía usaba el título de Reino Xiliao, pero era solo una tapadera. Zhilugu murió en 1213. En 1217, el antiguo enemigo de Qu Chulu, Genghis Khan de Mongolia, envió al general Zhebei para liderar el ejército mongol hacia el río Chu. En 1218, Qu Chulu fue asesinado y Liao occidental fue destruido. El poder mongol entra en Asia Central.
Después de la caída de Liao Occidental, un noble khitan llamado Bo Lahei fue a Kerman en Persia. El sultán de Khwarezm lo adoptó y estableció un país llamado Más tarde Liao Occidental. En 1259 se rindió al ejército mongol. Los mongoles le concedieron el título de Kullu Khan. Hasta 1309, cuando la dinastía Liao Occidental fue completamente destruida, las costumbres tradicionales de esta parte del pueblo Khitan habían desaparecido. Tenían un sultán llamado Kudu Martin, lo que demostraba que el pueblo Khitan había sido completamente islámico.
Cuando el Liao occidental estaba en su punto más fuerte, estaba conectado con Guazhou y Shazhou en el este y sureste, con el río Orkhon en el noreste y con el mar de Aral y Khwarezm en el oeste. Incluye las montañas de Altai, Tarbachatai, el lago Balkhash, el río Ili y Similechi. El centro de actividad es el distrito del río Chu de Kirguistán.