Supongamos que el 11 de junio, el precio al contado del aceite de colza IV estándar nacional en un lugar determinado es de 8.800 yuanes/tonelada, y que una fábrica de aceite local produce 2.000 toneladas de aceite de colza cada mes. Como los precios del aceite de colza ya se encuentran en un rango históricamente alto, a las almazaras les preocupa que los precios de venta del aceite de colza puedan ser difíciles de mantener en niveles altos en los próximos meses. Para evitar el riesgo de una caída de los precios al contado en el futuro, la fábrica decidió cubrirse en el mercado de futuros del aceite de colza. El precio del contrato de futuros de aceite de colza de septiembre fluctuó alrededor de 8.900 yuanes/tonelada ese día. La fábrica vendió 400 lotes (1 lote = 5 toneladas) de contratos de futuros de aceite de colza de septiembre a 8.900 yuanes/tonelada ese día para cobertura.
Como esperaban las almazaras, a medida que las almazaras aceleraron la velocidad de prensado del aceite de colza, una gran cantidad de aceite de colza llegó al mercado y el precio del aceite de colza comenzó a caer. El 11 de julio, el contrato de futuros de aceite de colza 709 y los precios del mercado al contado cayeron a 8.000 yuanes por tonelada. En ese momento, la fábrica vendió 2.000 toneladas de aceite de colza en el mercado al contado a un precio de 8.000 yuanes por tonelada y, al mismo tiempo, compró 400 contratos de aceite de colza de septiembre en el mercado de futuros a un precio de 8.000 yuanes por tonelada. Aunque los precios al contado han caído y los precios de venta de las almazaras han caído, los beneficios de ventas de la empresa han estado protegidos de la caída de los precios del petróleo porque las fábricas se han cubierto en el mercado de futuros.