En general, se cree que el método de simulación histórica en el cálculo del VaR requiere no menos de () datos de muestra. 1250

Respuesta: b

El punto de conocimiento que se probará en este análisis es el principal método de cálculo del VaR. El método de simulación histórica es uno de los métodos típicos de estimación completa. El núcleo del método de simulación histórica es simular la distribución futura de pérdidas y ganancias de una cartera de valores basándose en cambios históricos de muestras en factores de mercado y proporcionar estimaciones de VaR con un cierto nivel de confianza en cuantiles. El método de simulación histórica es intuitivo en concepto, simple en cálculo, no requiere suposiciones de distribución y puede manejar eficazmente problemas de asimetría y cola gruesa. Además, el método de simulación histórica puede afrontar mejor la no linealidad y las grandes fluctuaciones del mercado, y puede captar diversos riesgos. Sin embargo, las deficiencias del método de simulación histórica también son obvias. Primero, supone que los cambios futuros en los factores del mercado son completamente consistentes con los cambios históricos, lo cual es inconsistente con los cambios en los mercados financieros reales. En segundo lugar, el método de simulación histórica requiere una gran cantidad de datos históricos. En términos generales, el método de simulación histórica requiere no menos de 1500 datos de muestra. Entonces, la respuesta a esta pregunta es b.