Sobre la importancia de la supervisión del riesgo bancario
La industria bancaria es la industria líder de China. La principal actividad de los bancos es la informatización, y los negocios y servicios bancarios casi han llegado al punto en que son inseparables de la informatización. El alcance de la informatización bancaria es muy amplio y se refleja en todos los aspectos de las empresas bancarias, los campos bancarios y las autoridades reguladoras bancarias. Las empresas bancarias incluyen servicios de productos, gestión de recursos, gestión de negocios principales, gestión de riesgos, gestión de clientes, gestión financiera, banca electrónica (comercio electrónico bancario), servicios públicos, negocios de oficina, gestión de riesgos, gestión de emergencias, etc. Básicamente realizó la informatización y estableció un sistema de información a gran escala de computadoras y sistemas de comunicación.
Sin embargo, todavía hay muchos problemas a los que se debe prestar atención en la informatización de los bancos de mi país, y algunos problemas son bastante urgentes y deben resolverse con urgencia. Por ejemplo, los modelos de operación, gestión y servicio de la informatización bancaria necesitan más reformas: la arquitectura general de la informatización bancaria no es perfecta y es bastante desordenada, la interconexión e interoperabilidad de los sistemas de información entre empresas y campos bancarios aún están pendientes, y el fenómeno de islas de información es En serio, los beneficios integrales y el nivel de aplicación de alto nivel de la informatización bancaria son bajos; la investigación sobre la arquitectura de la informatización bancaria es muy débil y es necesario fortalecer la investigación de alto nivel sobre la informatización y la arquitectura general del sistema; del sistema de información bancaria es deficiente, la confiabilidad del sistema, la garantía del servicio es insuficiente, y la continuidad del negocio y las medidas de emergencia son insuficientes, y es necesario fortalecer la resiliencia ante desastres, la supervisión del riesgo financiero está en blanco en la informatización, los modelos y métodos de supervisión están atrasados y la eficiencia de la supervisión es deficiente; bajo. En la era de la "velocidad fotoeléctrica" en los asuntos de procesamiento, los bancos implementan la informatización y la interconexión en red. No pueden "servir dentro de la red" sino que deben "supervisar fuera de la red". La enorme discrepancia en la velocidad entre los dos modos crea una supervisión falsa. La construcción de seguridad de los sistemas de información bancaria enfrenta serias amenazas, principalmente en términos de estructura y vulnerabilidades, que a menudo conducen a accidentes de seguridad de la información. La industria bancaria de China está aprendiendo activamente de las experiencias clásicas extranjeras en evaluación, evaluación y estandarización de riesgos. Al mismo tiempo, al igual que los bancos de los países desarrollados, también enfrenta problemas de supervisión de riesgos en el mundo en línea, pero los problemas de China son más prominentes. A falta de agencias reguladoras del riesgo bancario en mi país, las empresas bancarias, los sectores bancarios y las autoridades reguladoras bancarias dependen principalmente de sus centros de información para la supervisión de riesgos. La función principal del centro de información es la construcción, aplicación, gestión y mantenimiento de la informatización interna. dentro de la institución. En cuanto a la implementación de la supervisión de riesgos en todos los campos, ya sea la planificación y gestión de la supervisión de riesgos o el seguimiento de las operaciones, básicamente no existe ninguna motivación para su implementación. Dado que la supervisión de riesgos es un sistema de gestión operativa, requiere un seguimiento en tiempo real de los riesgos de la información en todo el campo. En este sentido, la falta de supervisión en el sector financiero de mi país refleja la falta de comprensión correcta del papel de la informatización financiera y la supervisión de riesgos en el sector financiero de mi país.
Dos. Requisitos generales para la supervisión del riesgo bancario
La supervisión del riesgo bancario incluye tres aspectos: empresas bancarias, campos y departamentos regulatorios.
Los requisitos para la supervisión del riesgo empresarial bancario son evitar, resolver y reducir los riesgos y maximizar el valor empresarial. Al implementar concienzudamente el método científico de informatización de la supervisión bancaria, garantizar la autenticidad del contenido de la información de supervisión ascendente y la credibilidad y eficacia de las acciones de supervisión en la supervisión de riesgos, así como la transmisión fluida de las políticas de supervisión de riesgos y negocios bancarios de arriba hacia abajo. Sobre la base del Acuerdo de Capital de Basilea y otras normas de supervisión de riesgos, la supervisión del riesgo bancario debe cumplir los requisitos para una gestión integral del riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo operativo, riesgo empresarial y riesgo empresarial.
La supervisión de riesgos en el ámbito bancario tiene muchos requisitos y características diferentes a la de las empresas bancarias. Además de centrarse en la interoperabilidad entre los sistemas de información de las empresas bancarias, existe una gran cantidad de sistemas de información entre las empresas bancarias, por lo que es necesario extender la supervisión del riesgo bancario a todo el campo. La correlación y las características transfronterizas de las empresas bancarias y los sistemas de información internacionales hacen que la tarea de supervisión de riesgos sea muy ardua. La supervisión de riesgos en el ámbito bancario no es sólo una supervisión micro, sino también una supervisión integral en un sentido macro. Básicamente, la supervisión del riesgo financiero debe implementarse en última instancia en la gestión de los flujos de capital y en el control de la transmisión fluida de las políticas financieras.
La construcción del sistema de información regulatoria de las autoridades reguladoras bancarias es un sistema integral de información regulatoria de riesgos basado en los sistemas de información regulatoria de riesgos de todos los bancos y campos bancarios del país. Generalmente incluye el siguiente contenido: Riesgo. regulación del negocio de información de las autoridades reguladoras bancarias, garantía de seguridad, supervisión técnica, respuesta a emergencias de seguridad, etc.
En tercer lugar, establecer un mecanismo de supervisión de riesgos a largo plazo
1. Contenido del mecanismo de supervisión de riesgos bancarios a largo plazo
(1) Establecer un sistema de organización regulatoria y aclarar las responsabilidades y derechos de la gestión de riesgos.
(2) Clarificar los objetivos de la supervisión de riesgos.
(3) Clarificar las tareas y ámbito de trabajo de la supervisión de riesgos. Incluyendo el establecimiento y operación de sistemas de supervisión de riesgos y gestión de operaciones; establecimiento y operación de sistemas bancarios y de evaluación de riesgos; establecimiento de sistemas estándar de supervisión de riesgos;
(4) Establecer un sistema regulatorio que integre el mundo real y el mundo online. Es necesario implementar los requisitos básicos de "servicios en Internet" y "supervisión en Internet" y realizar la aplicación de la ley, la gestión, la supervisión y el control dentro de la red. Establecer un sistema de tecnología de servicio para la aplicación de la ley, la gestión de la agencia, los servicios de la agencia y la supervisión de la agencia.
2. Establecer un sistema estandarizado de supervisión del riesgo bancario.
(1) Sistema estándar bancario y de evaluación de riesgos. La informatización del negocio y la gestión bancaria y la informatización de la supervisión del riesgo bancario no sólo requieren el establecimiento de algunos sistemas de gestión, sino también un sistema estándar relativamente sustancial para la supervisión y evaluación del riesgo bancario. El establecimiento de un sistema estándar de evaluación de riesgos por parte de los bancos es fundamental para una buena supervisión de riesgos. Para establecer un sistema estándar para la evaluación de riesgos, se deben considerar las siguientes direcciones: clasificación de las actitudes de tratamiento de riesgos; sistema estándar de calificación de supervisión de riesgos; sistema estándar de valoración de riesgos y supervisión de riesgos; sistema de evaluación de supervisión de riesgos (evaluación del desempeño); supervisión de riesgos Sistema de evaluación de vencimientos.
(2) Sistema estándar de valoración bancaria y de riesgos. Evaluar el valor y el riesgo de un banco es una parte importante de un mecanismo a largo plazo. La evaluación del riesgo bancario debe considerar principalmente los siguientes aspectos: evaluación del riesgo del negocio bancario, evaluación regulatoria del riesgo del negocio bancario, evaluación del riesgo tecnológico bancario, evaluación regulatoria del riesgo tecnológico bancario, evaluación de la seguridad del riesgo tecnológico bancario, evaluación de la continuidad del negocio bancario y emergencia de seguridad, y servicio de supervisión bancaria evaluación. Una evaluación general del riesgo bancario es, en efecto, una evaluación en la que todas las emisiones de riesgo se califican y valoran de acuerdo con el Acuerdo de Capital de Basilea. Por lo tanto, es necesario proporcionar todos los sistemas estándar de calificación de riesgos y fijación de precios, implementar este sistema de indicadores de calificación y fijación de precios en todos los aspectos de la supervisión bancaria y proporcionar métodos de medición para la supervisión de las características de comportamiento. Tomemos como ejemplo la evaluación de la solvencia y la fijación de precios. La solvencia se refiere a características estadísticas como la probabilidad de incumplimiento y la probabilidad de error. El registro histórico del comportamiento del sujeto refleja si el comportamiento del sujeto viola las reglas, viola las regulaciones, viola la ley, excede la autoridad, excede el alcance y daña la integridad y confidencialidad de la información de los datos. Hay niveles de credibilidad en el comportamiento. Según la credibilidad del comportamiento, el árbol de comportamiento se puede dividir en dos partes: comportamiento esperado y comportamiento inesperado. La sección de comportamiento esperado se divide en comportamiento empresarial y comportamiento en la oficina, los cuales son puntos de bonificación. El algoritmo de puntos de bonificación se basa en la proporción relativa del tiempo de comportamiento empresarial y de oficina con respecto al tiempo total de oficina para expresar el valor de los puntos de bonificación. Se dedujeron puntos por comportamiento inesperado. La conducta accidental se divide en conducta accidental general, conducta accidental dañina y conducta accidental altamente dañina. Por supuesto, los valores de deducción de puntos para diferentes niveles de comportamiento inesperado son diferentes, no solo deducciones de puntos, sino también advertencias o sanciones.
El sistema de índices para la fijación de precios de gestión bancaria consiste en desarrollar precios de trabajo coordinados en todo el banco en función de las diversas posiciones y funciones comerciales del banco. El establecimiento de un sistema de precios promedio de gestión bancaria es un sistema de indicadores básico para la contabilidad de gestión bancaria y la evaluación del desempeño, y también es uno de los puntos de apoyo para la supervisión del comportamiento bancario. Deberán establecerse sistemas de tarificación correspondientes en al menos los siguientes aspectos: tarificación promedio por unidad de tiempo para operaciones de terminales, tarificación promedio por unidad de tiempo para operaciones de red, porcentaje promedio de horas de trabajo efectivas, tarificación de riesgo y tarificación de pérdidas. Cabe señalar que el sistema de precios anterior está orientado a roles. Este tipo de puntuación y fijación de precios se puede implementar completamente en sistemas informáticos y de red, es decir, en el mundo en línea con puntuación y fijación de precios de riesgo. En diversos eventos en los que los sistemas de información bancaria interrumpen el negocio, el valor de los activos de información bancaria muestra un enorme impacto.
(3) Sistema estándar de usuario de información de supervisión bancaria. Los estándares de usuario son una serie de estándares técnicos desarrollados por los campos de usuarios de la industria para lograr la informatización. Incluye principalmente estándares de arquitectura de la información, estándares de interoperabilidad, estándares de servicio de red, estándares de seguridad, estándares de supervisión, estándares de evaluación, estándares de evaluación, etc. Estos estándares no son estándares técnicos ni de productos empresariales. Entre ellos, los estándares de arquitectura son los más importantes y se han establecido estándares para la arquitectura operativa, la arquitectura del sistema y la arquitectura técnica.
Los estándares de usuario se basan en la protección de los beneficios de inversión de la construcción de sistemas de aplicaciones de tecnología de la información del usuario, con la cooperación de organizaciones de estandarización profesionales y con la participación de proveedores de productos, sistemas y servicios de la industria, lo que requiere que las empresas implementen a largo plazo. -plazo maduro Desarrollar, participar en la competencia, mejorar la calidad del servicio, reducir los costos del servicio y realizar el sistema estándar de beneficios funcionales integrales de los productos de información. Estándares de tecnología de la información Los estándares que interesan a los usuarios son en realidad los estándares de “solución” de los usuarios.
Aunque nuestro país ha realizado algunos trabajos en la construcción de sistemas de estándares técnicos para usuarios de informatización en diversos campos de aplicaciones de informatización, la demanda de construcción de informatización es aún muy preliminar.
La estandarización de usuarios moderna es también un sistema de servicios de red. Para verificar o evaluar la implementación de las normas, es necesario establecer organismos de evaluación y certificación de estas normas o directrices e implementarlas gestionando y controlando las normas de calidad del producto a través de certificados de certificación. La evaluación de la informatización debe ingresar a la red. A través del servicio de red de empresas de evaluación, el trabajo de evaluación real se lleva a cabo en la red.
3. Establecer un sistema de supervisión de riesgos bancarios.
La industria bancaria todavía concede gran importancia a la formulación de políticas y regulaciones, reglas de mercado y reglas comerciales para la supervisión de riesgos. Los países suelen promulgar diversas leyes para que las instituciones y empresas financieras, como los bancos centrales, las autoridades de supervisión bancaria, las compañías de seguros y las empresas de arrendamiento financiero, participen en actividades del mercado financiero. Estas leyes y reglamentos desempeñan un papel importante para lograr una transmisión fluida o sin barreras de las políticas y reglamentos nacionales y fortalecer el macrocontrol.
Sin embargo, la industria bancaria china no presta suficiente atención a las regulaciones técnicas de la informatización. Los reglamentos técnicos están relacionados con la implementación de normas técnicas. Por ejemplo, en la construcción de información de los bancos se deben implementar estándares y especificaciones de seguridad operativa. Sin interoperabilidad, es imposible realizar la "operación sistemática" de todo el sistema de información bancaria, y es imposible realizar la gestión integral de las empresas bancarias y la gestión de la información del campo bancario. Después de darse cuenta de la interconexión, interoperabilidad e interoperabilidad de la informatización bancaria, la seguridad de los sistemas de información se ha convertido en un tema muy importante. La implementación y el cumplimiento de las normas técnicas se logra mediante la evaluación y la certificación, no mediante la emisión de documentos estandarizados, sino mediante el cumplimiento. Por lo tanto, es necesario formular los reglamentos técnicos correspondientes para asegurar la implementación de las normas técnicas bancarias. Algunos reglamentos técnicos se formulan a nivel nacional, tales como: Reglamento de la Agencia Reguladora de Riesgos, Ley de Seguridad de la Información, Reglamento de Certificación y Acreditación de Productos de Información, Reglamento Gubernamental de Seguridad de la Información, Ley de Firma Electrónica, etc. Algunos reglamentos técnicos se formulan dentro del ámbito de una determinada industria o campo, y algunos reglamentos técnicos incluso se formulan dentro del ámbito de una empresa. Por ejemplo, las regulaciones de implementación de normas y estándares de informatización bancaria. Otro ejemplo, la ley de etiquetado electrónico que se acaba de estudiar en el extranjero es muy importante para la seguridad de las comunicaciones en red. La industria bancaria está promulgando activamente leyes sobre facturas electrónicas. Al mismo tiempo, también prevemos que en un futuro próximo inevitablemente habrá leyes y reglamentos sobre la implementación de servicios de agencia en Internet, leyes y reglamentos sobre la supervisión de las actividades de la red bancaria, leyes y reglamentos de certificación, etc. Al monitorear el comportamiento de los empleados en los sistemas de información, se puede gestionar y controlar completamente la implementación y el cumplimiento de los reglamentos técnicos.
4. Organización de supervisión de riesgos bancarios
El desarrollo científico de la informatización bancaria requiere el establecimiento de una agencia de supervisión de riesgos, principalmente para establecer un equipo de supervisión profesional bajo la condición de adoptar la informatización. Sin un equipo así, sería difícil proponer una estrategia de desarrollo científico para la informatización de las empresas bancarias, los campos y las autoridades reguladoras, implementar un enfoque integral para la supervisión del riesgo bancario, operar y mantener un sistema de supervisión que integre personas y redes. y estudiar los sistemas de valoración de riesgos y los sistemas de gestión de riesgos. Sin agencias reguladoras especializadas, es imposible planificar, gestionar y monitorear la supervisión de riesgos, y es imposible controlar el funcionamiento de los sistemas de información bancaria y diversos riesgos en tiempo real.